글로벌 EMP 성과 분석

기준일 2026-07-13 · 주식 100% 기준 · BM ETF 직접가격 · 생성 2026-07-14 15:41
글로벌 EMP 성과 보고서
06W24 · BM ACWI · 주식 100% 기준 · 기준일 2026-07-13
누적 BM比 · ACWI (30일)
-68.2bp
BM ACWI -1.46%
MTD BM比 · 07월 (10일)
+14.2bp
펀드 +1.22% · BM +1.08%
당일 BM比 · 07-13
-9.1bp
복제 -8.1bp · 알파 -1.0bp
주식 편입비 (현금 제외)
99.3%
현금 0.7% · 22종목
BM
ACWI
기준일 2026-07-13

성과 분석 · ACWI 기준 · AI 자체판단 · 자동 갱신

-68bp
누적 BM比 (vs ACWI) · 펀드 열위 · 복제 -17 / 알파 -50bp
성과 요약 (주식 100% 기준)
구간포트BM초과
당일 07-13-1.19%-1.10%-9.1bp
주간(5영업일)-1.29%-1.29%-0.4bp
MTD 07월+1.22%+1.08%+14.2bp
누적 05-29~-2.14%-1.46%-68.2bp
AI 분석
  • 종합 — 누적 BM比 -68bp (ACWI 대비 부진(짐)). 복제 -17bp · 알파 -50bp → 알파(액티브)가 주도.
  • 모델 — 최대 기여 EVENT +10bp, 최대 손실 ALPHA -52bp.
  • 기여 종목 — PBUS +16bp, VOO +9bp, EWU +5bp, FLQL +5bp
  • 손실 종목 — IEMG -39bp, UFO -22bp, MAGS -21bp, IEFA -8bp
  • 기회비용比(알파) — 액티브 종목의 벤치 대비 합 -62bp. 종목선택이 기회비용 대비 마이너스 (종목벤치(O열): PBUS/IEMG/IEFA/ACWI).
  • 최근 트렌드 — 최근 5일 BM比 -0bp vs 직전 +15bp → 악화.
개선 포인트
  1. ALPHA 모델 점검 — 최대 손실(-52bp).
  2. 손실 종목 비중 관리 — IEMG, UFO, MAGS.
  3. 복제 코어 추적오차 — 패시브 -17bp, BM 추종 비용/괴리 점검.

· 데이터 기반 자동 진단(매 갱신 재계산). 기간 짧을수록 단기 종목성과 변동 큼 — 구조적 경향 위주 해석.

누적 수익률 추이 (포트 vs ACWI)

-4.9%-3.2%-1.5%+0.1%+1.8%포트 -2.14%ACWI -1.46%

기간별 성과 (주식 100% 기준)

구간포트BM초과
당일 07-13-1.19%-1.10%-9.1bp
주간(5영업일)-1.29%-1.29%-0.4bp
MTD 07월+1.22%+1.08%+14.2bp
누적 05-29~-2.14%-1.46%-68.2bp

포트 구성 · 복제 / 알파 (포트 임팩트 · 비중 % · 누적기여 vs ACWI)

76.9%-17.3bp
복제 · ETF별
ACWI21.9%0.0bp
PBUS19.1%+16.1bp
VOO14.3%+9.3bp
IEFA10.1%-7.9bp
IEMG9.2%-39.2bp
BBCA2.3%+4.4bp
23.1%-50.5bp
알파 · 모델별
ALPHA6.0%-52.0bp
EVENT5.1%+10.1bp
QLI4.0%+3.3bp
DSR0.5%+0.3bp
GQR0.0%-9.9bp
MMR0.9%-5.7bp
EDM0.7%-2.7bp
GQR(DM)5.9%+6.1bp

모델별 기여 (vs ACWI · 복제·ALPHA·EVENT·QLI·DSR·GQR·MMR·EDM)

모델비중당일기여MTD 07월누적기여 기회비용比
복제 ·676.90%-8.1bp+1.8bp-17.3bp-17.3bp
ALPHA ·46.04%-2.3bp+20.9bp-52.0bp-56.8bp
EVENT ·25.07%+1.9bp+6.4bp+10.1bp+6.3bp
QLI ·44.03%+0.0bp-7.6bp+3.3bp+0.2bp
DSR ·10.51%+0.5bp+0.5bp+0.3bp+0.3bp
GQR ·00.00%0.0bp-4.9bp-9.9bp-7.7bp
MMR ·20.89%-2.6bp-5.8bp-5.7bp-6.6bp
EDM ·10.68%-1.6bp-2.9bp-2.7bp-2.5bp
GQR(DM) ·25.88%+3.1bp+6.1bp+6.1bp+5.0bp

· 기여 = Σ 비중 × (종목수익률 − ACWI 수익률). 누적기여는 당일 보유 종목 기준(파이·범례와 일치).
· Σ모델 + 매도·편출 = 기간 누적초과. 매도·편출 = 기간 중 보유했다 빠진(또는 모델 재분류된) 종목 잔여.
· 기회비용比 = Σ 비중 × (종목수익률 − 종목별 벤치 ETF 수익률). 종목벤치(O열): PBUS/IEMG/IEFA/ACWI

알파 모델별 초과수익 추이 (누적 vs ACWI · bp)

-87-59-30-2+26EVENT +10GQR(DM) +6QLI +3DSR +0EDM -3MMR -6GQR -10ALPHA -5205-2907-13

종목별 기여 (모델별 · vs ACWI · 손절 BM대비 고점−10%p · 재진입 저점+2σ(1년 상대변동성))

모델 / 종목 · 벤치비중 당일기여MTD 07월누적기여기회비용比손절까지
복제 ·6종목76.90%-8.1bp+1.8bp-17.3bp-17.3bp
PBUS · ACWI19.12%+6.5bp+24.8bp+16.1bp+16.1bp-10.0%p
VOO · ACWI14.35%+4.7bp+23.0bp+9.3bp+9.3bp-10.0%p
BBCA · ACWI2.26%+2.6bp+0.8bp+4.4bp+4.4bp-9.5%p
ACWI · ACWI21.86%0.0bp0.0bp0.0bp0.0bp-10.0%p
IEFA · ACWI10.07%+0.0bp-7.3bp-7.9bp-7.9bp-8.3%p
IEMG · ACWI9.24%-22.0bp-39.5bp-39.2bp-39.2bp-2.1%p
ALPHA ·4종목6.04%-2.3bp+20.9bp-52.0bp-56.8bp
AIQ · PBUS0.63%-1.4bp-2.5bp-3.8bp-4.3bp재진입 +10.1%p
AIRR · PBUS0.85%-0.6bp-6.1bp-5.1bp-5.8bp재진입 +11.3%p
MAGS · PBUS4.22%+0.4bp+28.8bp-20.8bp-23.7bp-3.3%p
UFO · PBUS0.33%-0.6bp+0.6bp-21.8bp-22.0bp재진입 +20.1%p
EVENT ·2종목5.07%+1.9bp+6.4bp+10.1bp+6.3bp
FLQL · PBUS4.09%+0.7bp+1.8bp+4.7bp+1.4bp-8.5%p
IAI · PBUS0.98%+1.2bp+4.6bp+3.2bp+2.5bp-9.5%p
QLI ·4종목4.03%+0.0bp-7.6bp+3.3bp+0.2bp
XLI · PBUS2.43%+0.6bp-3.7bp+4.3bp+2.5bp-5.5%p
XLK · PBUS0.32%-0.4bp+0.0bp-0.1bp-0.4bp-2.2%p
IJR · PBUS0.81%+0.6bp-1.3bp-1.3bp-1.9bp-7.7%p
SPMO · PBUS0.47%-0.7bp-1.7bp-1.7bp-2.0bp-5.9%p
DSR ·1종목0.51%+0.5bp+0.5bp+0.3bp+0.3bp
XLC · PBUS0.51%+0.5bp+1.7bp+1.7bp+1.2bp-10.0%p
MMR ·2종목0.89%-2.6bp-5.8bp-5.7bp-6.6bp
SOXX · PBUS0.36%-1.3bp-2.2bp-0.3bp-0.8bp재진입 +18.8%p
QTUM · PBUS0.53%-1.3bp-3.9bp-3.9bp-4.2bp-2.4%p
EDM ·1종목0.68%-1.6bp-2.9bp-2.7bp-2.5bp
IEMG · IEFA0.68%-1.6bp-2.9bp-2.7bp-2.5bp-2.3%p
GQR(DM) ·2종목5.88%+3.1bp+6.1bp+6.1bp+5.0bp
EWU · IEFA4.90%+2.9bp+4.9bp+4.9bp+4.0bp-9.2%p
EWH · IEFA0.98%+0.2bp+1.2bp+1.2bp+1.0bp-10.0%p

익절·손절 내역 (기간 중 편출 14종목 · 익절 6 / 손절 8)

종목모델보유기간실현수익률 BM대비펀드기여구분
XLUDSR06-09~07-02+5.15%+4.35%+2.1bp익절
SPHBQLI05-29~07-01+2.97%+4.31%+1.6bp익절
IGVDSR05-29~06-04+4.58%+4.02%+2.1bp익절
IJHEVENT05-29~06-16+1.99%+2.56%+2.2bp익절
XRTEVENT05-29~06-16+1.72%+2.29%+1.7bp익절
XLBEVENT·QLI05-29~07-01-0.66%+0.68%+2.1bp익절
FXIALPHA05-29~06-16-1.23%-0.65%-0.6bp손절
XLEEVENT05-29~06-16-2.79%-2.22%-3.3bp손절
XLPDSR05-29~06-03-2.69%-2.94%-1.4bp손절
IHIDSR06-09~06-18-1.58%-3.40%-1.7bp손절
DRIVMMR06-17~07-01-4.64%-3.86%-1.5bp손절
IEODSR06-02~06-16-5.55%-4.45%-2.4bp손절
EZAGQR05-29~07-01-10.01%-8.67%-5.4bp손절
EWYGQR05-29~07-01-10.13%-8.78%-4.5bp손절

· 기간 중 완전히 매도된 종목. 실현수익률=보유구간 종목수익률(절대), BM대비=종목−ACWI(초과). 익절/손절은 BM 대비 초과수익 부호로 판정(명세부에 매도 사유는 없음).
· '가격없음' = 가격파일(equity_price)에 해당 종목 시세가 없어 평가 불가 → 종목 추가 필요.

일별 성과 (2026-05-29 ~ 2026-07-13 · 초과·복제·알파 bp)

일자포트ACWI 초과복제알파
07-13-1.195%-1.104%-9.1bp-8.1bp-1.0bp
07-10+0.442%+0.420%+2.2bp+0.2bp+2.0bp
07-09+0.777%+0.718%+5.9bp+2.3bp+3.6bp
07-08-0.349%-0.358%+0.9bp+5.9bp-5.0bp
07-07-0.956%-0.956%-0.0bp+0.6bp-0.6bp
07-06+1.159%+1.166%-0.7bp+0.7bp-1.4bp
07-02+0.000%+0.019%-1.9bp+2.0bp-3.9bp
07-01-0.630%-0.542%-8.9bp-3.3bp-5.5bp
06-30+0.796%+0.738%+5.8bp-3.0bp+8.8bp
06-29+1.201%+0.998%+20.3bp+4.7bp+15.6bp
06-26-0.501%-0.271%-22.9bp-12.1bp-10.9bp
06-25+0.284%+0.305%-2.0bp-1.1bp-0.9bp
06-24-0.131%-0.136%+0.5bp+2.7bp-2.3bp
06-23-2.191%-1.999%-19.2bp-6.0bp-13.2bp
06-22-0.175%-0.095%-8.0bp-2.7bp-5.2bp
06-18+1.227%+1.239%-1.2bp-10.1bp+8.9bp
06-17-0.950%-0.972%+2.2bp+6.7bp-4.5bp
06-16-0.475%-0.443%-3.3bp-0.7bp-2.6bp
06-15+1.053%+1.003%+4.9bp+0.2bp+4.8bp
06-12+0.409%+0.411%-0.2bp+1.6bp-1.8bp
06-11+2.383%+2.358%+2.5bp+4.5bp-2.0bp
06-10-1.541%-1.527%-1.5bp+0.2bp-1.7bp
06-09-0.221%-0.207%-1.4bp+2.9bp-4.3bp
06-08+0.510%+0.343%+16.7bp+12.4bp+4.3bp
06-05-3.188%-2.979%-20.9bp-7.9bp-13.1bp
06-04+0.335%+0.303%+3.2bp+3.1bp+0.1bp
06-03-0.804%-0.825%+2.2bp+0.5bp+1.6bp
06-02+0.436%+0.547%-11.1bp-7.5bp-3.6bp
06-01+0.240%+0.353%-11.3bp-2.2bp-9.1bp
05-29+0.070%+0.183%-11.4bp-3.8bp-7.6bp
글로벌 EMP 성과 보고서
08L84 · BM S&P500 · 주식 100% 기준 · 기준일 2026-07-13
누적 BM比 · S&P500 (30일)
-82.0bp
BM S&P500 -0.64%
MTD BM比 · 07월 (10일)
+48.0bp
펀드 +2.67% · BM +2.19%
당일 BM比 · 07-13
-6.0bp
복제 +3.4bp · 알파 -9.3bp
주식 편입비 (현금 제외)
99.3%
현금 0.7% · 17종목
BM
S&P500
기준일 2026-07-13

성과 분석 · S&P500 기준 · AI 자체판단 · 자동 갱신

-82bp
누적 BM比 (vs S&P500) · 펀드 열위 · 복제 -9 / 알파 -72bp
성과 요약 (주식 100% 기준)
구간포트BM초과
당일 07-13-0.85%-0.79%-6.0bp
주간(5영업일)-0.43%-0.29%-13.9bp
MTD 07월+2.67%+2.19%+48.0bp
누적 05-29~-1.46%-0.64%-82.0bp
AI 분석
  • 종합 — 누적 BM比 -82bp (S&P500 대비 부진(짐)). 복제 -9bp · 알파 -72bp → 알파(액티브)가 주도.
  • 모델 — 최대 기여 EVENT +3bp, 최대 손실 ALPHA -65bp.
  • 기여 종목 — XLI +5bp, FLQL +1bp, XLC +1bp
  • 손실 종목 — MAGS -30bp, UFO -23bp, AIQ -8bp, QTUM -6bp
  • 기회비용比(알파) — 액티브 종목의 벤치 대비 합 -72bp. 종목선택이 기회비용 대비 마이너스 (S&P500 일괄(=기여와 동일)).
  • 최근 트렌드 — 최근 5일 BM比 -14bp vs 직전 +62bp → 악화.
개선 포인트
  1. ALPHA 모델 점검 — 최대 손실(-65bp).
  2. 손실 종목 비중 관리 — MAGS, UFO, AIQ.
  3. 복제 코어 추적오차 — 패시브 -9bp, BM 추종 비용/괴리 점검.

· 데이터 기반 자동 진단(매 갱신 재계산). 기간 짧을수록 단기 종목성과 변동 큼 — 구조적 경향 위주 해석.

누적 수익률 추이 (포트 vs S&P500)

-4.8%-3.3%-1.8%-0.2%+1.3%포트 -1.46%S&P500 -0.64%

기간별 성과 (주식 100% 기준)

구간포트BM초과
당일 07-13-0.85%-0.79%-6.0bp
주간(5영업일)-0.43%-0.29%-13.9bp
MTD 07월+2.67%+2.19%+48.0bp
누적 05-29~-1.46%-0.64%-82.0bp

포트 구성 · 복제 / 알파 (포트 임팩트 · 비중 % · 누적기여 vs S&P500)

83.6%-9.3bp
복제 · ETF별
IVV26.9%-2.5bp
SPYM25.6%-2.9bp
VOO21.2%-3.1bp
SPY9.9%-0.8bp
16.4%-71.8bp
알파 · 모델별
ALPHA6.8%-64.6bp
EVENT4.3%+2.6bp
QLI4.1%-0.8bp
DSR0.5%-0.9bp
MMR0.7%-8.0bp

모델별 기여 (vs S&P500 · 복제·ALPHA·EVENT·QLI·DSR·GQR·MMR·EDM)

모델비중당일기여MTD 07월누적기여 기회비용比
복제 ·483.57%+3.4bp+56.6bp-9.3bp-9.3bp
ALPHA ·46.83%-5.9bp+14.3bp-64.6bp-64.6bp
EVENT ·24.30%-0.4bp-1.7bp+2.6bp+2.6bp
QLI ·44.06%-1.3bp-13.8bp-0.8bp-0.8bp
DSR ·10.51%+0.4bp-0.3bp-0.9bp-0.9bp
MMR ·20.72%-2.2bp-7.0bp-8.0bp-8.0bp

· 기여 = Σ 비중 × (종목수익률 − S&P500 수익률). 누적기여는 당일 보유 종목 기준(파이·범례와 일치).
· Σ모델 + 매도·편출 = 기간 누적초과. 매도·편출 = 기간 중 보유했다 빠진(또는 모델 재분류된) 종목 잔여.
· 기회비용比 = Σ 비중 × (종목수익률 − 종목별 벤치 ETF 수익률). S&P500 일괄(=기여와 동일)

알파 모델별 초과수익 추이 (누적 vs S&P500 · bp)

-92-61-31-1+29EVENT +3QLI -1DSR -1MMR -8ALPHA -6505-2907-13

종목별 기여 (모델별 · vs S&P500 · 손절 BM대비 고점−10%p · 재진입 저점+2σ(1년 상대변동성))

모델 / 종목 · 벤치비중 당일기여MTD 07월누적기여기회비용比손절까지
복제 ·4종목83.57%+3.4bp+56.6bp-9.3bp-9.3bp
SPY · S&P5009.88%+0.3bp+5.7bp-0.8bp-0.8bp-9.8%p
IVV · S&P50026.89%+1.7bp+23.3bp-2.5bp-2.5bp-9.8%p
SPYM · S&P50025.58%+1.0bp+16.6bp-2.9bp-2.9bp-9.8%p
VOO · S&P50021.22%+0.4bp+11.0bp-3.1bp-3.1bp-9.7%p
ALPHA ·4종목6.83%-5.9bp+14.3bp-64.6bp-64.6bp
AIRR · S&P5000.59%-0.6bp-5.4bp-4.0bp-4.0bp재진입 +11.2%p
AIQ · S&P5001.23%-3.2bp-6.2bp-8.4bp-8.4bp재진입 +10.1%p
UFO · S&P5000.49%-1.1bp-1.8bp-22.6bp-22.6bp재진입 +20.2%p
MAGS · S&P5004.52%-1.0bp+27.7bp-29.6bp-29.6bp-5.2%p
EVENT ·2종목4.30%-0.4bp-1.7bp+2.6bp+2.6bp
FLQL · S&P5004.08%-0.6bp-2.7bp+1.3bp+1.3bp-8.7%p
IAI · S&P5000.22%+0.2bp+1.0bp-0.1bp-0.1bp-9.3%p
QLI ·4종목4.06%-1.3bp-13.8bp-0.8bp-0.8bp
XLI · S&P5001.32%-0.1bp-3.5bp+5.4bp+5.4bp-5.8%p
XLK · S&P5000.72%-1.2bp-1.4bp-1.5bp-1.5bp-2.2%p
SPMO · S&P5000.37%-0.7bp-2.9bp-2.9bp-2.9bp-2.5%p
IJR · S&P5001.65%+0.7bp-4.2bp-4.2bp-4.2bp-7.5%p
DSR ·1종목0.51%+0.4bp-0.3bp-0.9bp-0.9bp
XLC · S&P5000.51%+0.4bp+1.2bp+1.2bp+1.2bp-10.0%p
MMR ·2종목0.72%-2.2bp-7.0bp-8.0bp-8.0bp
SOXX · S&P5000.20%-0.8bp-1.7bp-1.8bp-1.8bp재진입 +18.9%p
QTUM · S&P5000.52%-1.4bp-5.7bp-5.7bp-5.7bp재진입 +11.9%p

익절·손절 내역 (기간 중 편출 11종목 · 익절 5 / 손절 6)

종목모델보유기간실현수익률 BM대비펀드기여구분
SPHBQLI05-29~06-30+5.19%+6.04%+2.7bp익절
IGVDSR·복제05-29~06-04+4.58%+4.30%+2.2bp익절
XLUDSR06-09~07-02+5.15%+4.10%+2.0bp익절
IJHEVENT05-29~06-17+0.71%+2.61%+2.2bp익절
XRTEVENT05-29~06-17-1.24%+0.66%+0.5bp익절
XLBEVENT·QLI05-29~06-30-1.03%-0.18%+1.5bp손절
XLEEVENT05-29~06-17-4.00%-2.11%-3.2bp손절
XLPDSR·복제05-29~06-03-2.69%-2.56%-1.3bp손절
DRIVMMR06-18~06-30-1.54%-2.61%-0.5bp손절
IHIDSR06-09~06-18-1.58%-2.87%-1.5bp손절
IEODSR06-02~06-18-7.89%-6.58%-3.5bp손절

· 기간 중 완전히 매도된 종목. 실현수익률=보유구간 종목수익률(절대), BM대비=종목−S&P500(초과). 익절/손절은 BM 대비 초과수익 부호로 판정(명세부에 매도 사유는 없음).
· '가격없음' = 가격파일(equity_price)에 해당 종목 시세가 없어 평가 불가 → 종목 추가 필요.

일별 성과 (2026-05-29 ~ 2026-07-13 · 초과·복제·알파 bp)

일자포트S&P500 초과복제알파
07-13-0.852%-0.793%-6.0bp+3.4bp-9.3bp
07-10+0.437%+0.421%+1.6bp+0.7bp+0.9bp
07-09+0.895%+0.814%+8.0bp+0.5bp+7.5bp
07-08-0.298%-0.282%-1.6bp-0.5bp-1.1bp
07-07-0.603%-0.446%-15.8bp-3.9bp-11.9bp
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